Cercetatori de la universitati din Italia, Spania, Elvetia si Regatul Unit, experti de la Yahoo! si Banca Centrala Europeana vor analiza expunerea la riscuri sistemice a institutiilor financiare, generata de sistemele informatice si de tranzactionare digitale complexe si strans interconectate.
Bazandu-se pe o noua abordare multidisciplinara in materie de cercetare, proiectul va analiza sistemul complex al tranzactiilor financiare globale bazate pe TIC, precum si cautarile pe internet, pentru a monitoriza acumularea riscurilor din sistemul financiar si din economie in ansamblul ei.
Vicepresedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, comisarul responsabil cu Agenda digitala, a declarat: „Scopul acestei noi cercetari este sa monitorizeze mai bine pietele financiare, concentrandu-se asupra riscurilor sistemice generate de sistemele informatice si de tranzactionare digitale strans interconectate de pe pietele financiare.”
In prezent, institutiile financiare sunt interconectate intr-o retea complexa de sisteme de tranzactionare computerizate.intr-un sistem atat de puternic interconectat, daca o institutie financiara intra in criza, poate exista riscul ca, printr-un „efect de domino”, acest lucru sa creeze probleme altor institutii, inclusiv celor sanatoase din punct de vedere financiar.
Unul dintre motivele pentru care nu a fost prevazuta in mod adecvat gravitatea crizei financiare recente a fost acela ca instrumentele si datele existente nu au permis expertilor sa analizeze masura in care sectorul financiar se bazeaza pe aceste interactiuni complexe si pe aceste vulnerabilitati reciproce.
Scopul proiectului „Prognozarea crizelor financiare” este imbunatatirea de catre factorii de decizie a modului in care sunt interconectate sistemele bancare, pietele bursiere si fluxul de credite. Instrumentele conceptuale si de software elaborate pe parcursul cercetarii ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme de avertizare timpurie care ar permite luarea de masuri pentru stabilizarea pietelor financiare, atunci cand este cazul. Cercetarea se va concentra nu doar asupra datelor legate de tranzactiile financiare, ci si asupra datelor legate de cautarile pe internet, precum frecventa in motoarele de cautare a anumitor cuvinte-cheie legate de domeniul financiar. Scopul este elaborarea unor noi indicatori de risc care ar putea fi folositi de organisme decizionale precum Banca Centrala Europeana, Comitetul european pentru riscuri sistemice sau Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancara in vederea prevenirii unor crize financiare viitoare.
Aceasta abordare se bazeaza pe o cercetare noua, multidisciplinara, care stabileste o legatura intre rezultatele obtinute cu ajutorul stiintei sistemelor complexe si al fizicii stabilitatii si rezistentei pe de o parte si abordarile moderne din domeniul economic pe de alta parte. Instrumentele bazate pe TIC astfel obtinute ar completa masurile ample luate in Europa in urma recentei crize financiare in vederea unei reglementari mai stricte a institutiilor financiare si in vederea unei monitorizari si supravegheri mai atente a pietelor.